Cuprins:

Ce este riscul beta sistematic?
Ce este riscul beta sistematic?

Video: Ce este riscul beta sistematic?

Video: Ce este riscul beta sistematic?
Video: Systematic risk, Unsystematic risk, Beta, Total Risk. 2024, Noiembrie
Anonim

A beta coeficientul este o măsură a volatilității sau risc sistematic , a unui stoc individual în comparație cu cel nesistematic risc a intregii piete. În termeni statistici, beta reprezintă panta liniei printr-o regresie a punctelor de date din randamentele unui stoc individual față de cele ale pieței.

Chiar așa, de ce este riscul beta sistematic?

Beta și Volatilitatea Beta este o măsură a volatilității unei acțiuni în raport cu piața. Măsoară expunerea la risc un anumit stoc sau sector are în raport cu piața. A beta de 1 indică faptul că portofoliul se va mișca în aceeași direcție, va avea aceeași volatilitate și este sensibil la risc sistematic.

De asemenea, ce se înțelege prin risc sistematic? Risc sistematic se referă la risc inerente întregii pieţe sau segment de piaţă. Risc sistematic , cunoscut și sub denumirea de „nediversificabil risc ”, „volatilitate” sau „piață risc ,” afectează piața în ansamblu, nu doar un anumit stoc sau industrie.

Având în vedere acest lucru, care este riscul beta?

Risc beta este probabilitatea ca o ipoteză nulă falsă să fie acceptată de un test statistic. Aceasta este cunoscută și ca eroare de tip II sau consumator risc . Determinantul primar al cantității de risc beta este dimensiunea eșantionului utilizat pentru test. Mai exact, cu cât eșantionul testat este mai mare, cu atât este mai mic risc beta devine.

Care sunt câteva exemple de risc sistematic?

Acum veți vedea 9 exemple pentru riscuri sistematice

  • 1 Modificări ale legilor.
  • 2 Reforme fiscale.
  • 3 Creșteri ale ratei dobânzii.
  • 4 Dezastre naturale (cutremure, inundații etc.)
  • 5 Instabilitatea politică și fuga capitalului.
  • 6 Modificări ale politicii externe.
  • 7 Modificări ale valorii valutare.
  • 8 Eșecul băncilor (de exemplu, criza ipotecare din 2008)

Recomandat: