Cum poate fi detectată multicoliniaritatea?
Cum poate fi detectată multicoliniaritatea?

Video: Cum poate fi detectată multicoliniaritatea?

Video: Cum poate fi detectată multicoliniaritatea?
Video: Regresia lineară simplă în SPSS 2024, Noiembrie
Anonim

Multicoliniaritatea poate fi de asemenea detectat cu ajutorul toleranței și al reciprocului acesteia, numit factor de inflație al varianței (VIF). Dacă valoarea toleranței este mai mică de 0,2 sau 0,1 și, simultan, valoarea VIF 10 și mai mare, atunci multicoliniaritate este problematic.

În mod similar, vă puteți întreba, de unde știți dacă multicoliniaritatea este o problemă?

Multicoliniaritate apare cand variabilele independente într-un model de regresie sunt corelate. Această corelație este a problemă deoarece variabilele independente ar trebui să fie independente. Dacă gradul de corelare între variabile este suficient de mare, poate provoca probleme când potriviți modelul și interpretați rezultatele.

Ulterior, întrebarea este, de ce testăm Multicoliniaritatea? Multicoliniaritate are ca rezultat o modificare a semnelor precum și a mărimilor coeficienților de regresie parțială de la o probă la alta. Multicoliniaritate face plictisitoare evaluarea importanței relative a variabilelor independente în explicarea variației cauzate de variabila dependentă.

Mai mult, cum detectezi autocorelarea?

Autocorelare este diagnosticat folosind o corelogramă (grafic ACF) și poate fi testat folosind Durbin-Watson Test . Partea auto a autocorelare este din cuvântul grecesc pentru sine și autocorelare înseamnă date care sunt corelate cu ele însele, spre deosebire de a fi corelate cu alte date.

Ce înseamnă VIF?

Varianta factorului de inflație

Recomandat: